Monte Carlo Simulation

Einführung

Bei der Monte Carlo Simulation handelt es sich um ein Verfahren, bei dem Zufallszahlen als Eingangsgrößen für ein Simulationsmodell verwendet werden, und die Bandbreite der Ergebnisgrößen protokolliert wird. Charakteristisch für die Monte Carlo Simulation ist, daß dieses statische Verfahren Unsicherheiten berücksichtigt, die mit Hilfe des Computers generiert werden. Mit zunehmender Anzahl an Durchläufen werden die Ergebnisse immer besser und es lassen sich damit immer genauere Aussagen über entsprechende Konsequenzen treffen. Benannt ist diese Methode nach der Stadt Monte Carlo mit seinen Spielcasinos und Roulettspielen, die simple Formen von Zufallgeneratoren sind. Roulette kann als "Ziehen von Zufallszahlen" aufgefaßt werden. Es handelt sich hierbei um ein statisches Spiel, d. h. die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten einer bestimmten Zahl ist unabhängig von dem Ausgang des vorangegangenen Ereignis, für alle Ereignisse a priori bestimmbar und außerdem gleichgroß.

Seit dem Jahr 1944 spricht man von Monte Carlo Methoden, wobei man sich aber auch früher mit derartigen Problemen/Methoden auseinandergesetzt hat. Beispielsweise befaßte man sich in der zweiten Hälfte des 19. Jh. mit dem im zweiten Kapitel näher beschriebenen Nadelproblem, mit dessen Hilfe Pi aus einem Naturexperiment ermittelt werden kann. Konkret angewendet werden Monte Carlo Methoden seit der Arbeit am Manhattan-Projekt (Bau der Atombombe) während des zweiten Weltkriegs.

Überblick